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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り
2021/12/14 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円のレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは動意乏しく、小動きにとどまった。 ■変動率 ・1カ月物6.75%⇒6.66 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.93%⇒6.78%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.99%⇒6.84%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.02%⇒6.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.74%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.84%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.89%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.93%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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