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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

2021/12/2 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物8.18%⇒7.77%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.66%⇒7.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.62%⇒7.41%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.56%⇒7.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.18%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.26%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.31%⇒+1.0%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.32%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) 《KY》