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[通貨オプション]ドル・円相場上昇でOP買い

2021/11/18 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]ドル・円相場上昇でOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段と強まり特に1カ月物変動率は1年ぶり高水準となった。 リスクリバーサルはまちまち。調整が続いた。 ■変動率 ・1カ月物7.03%⇒7.06%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.83%⇒6.86%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.92%⇒6.95%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.07%⇒7.10% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物-0.02%⇒-0.01% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.17%⇒+0.18 %(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.35%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.47%⇒+0.47 %(08年10/27=+10.71%) 《KY》