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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2021/11/17 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル相場の上昇を受けてオプション買いが 強まり変動率は3月来で最高となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.18 %⇒6.89%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.41%⇒6.70%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.61%⇒6.84%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.81%⇒7.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.06%⇒-0.02% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.24%⇒+0.18%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.37%⇒+0.35%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.49%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) 《KY》