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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2021/11/16 5:35
FISCO
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*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション買いが強また一方、3カ月物以降では買いが後退。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大した。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物6.05 %⇒6.08%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.39%⇒6.35%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.64%⇒6.59%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.83%⇒6.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.06%⇒+0.07% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.22%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.36%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.46%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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