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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2021/11/13 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強く1カ月、6カ月物ではオプション買いが続いたが、3カ月物は買いが後退。1年物は変わらず。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.07%⇒6.09 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.44%⇒6.42%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.63%⇒6.64%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.83%⇒6.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.12%⇒+0.05% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.28%⇒+0.22%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.38%⇒+0.36%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.48%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%) 《KY》