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[通貨オプション]まちまち、調整色強まる

2021/11/12 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]まちまち、調整色強まる ドル・円オプション市場は調整色が強まりまちまち。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが後退。3カ月物以降は買いが続いた。 リスクリバーサルでも短期物で円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。3カ月物以降では、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.20%⇒6.07%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.39%⇒6.44%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.56%⇒6.63%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.76%⇒6.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.15%⇒+0.11% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.27%⇒+0.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.37%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.46%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) 《KY》