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[通貨オプション]R/R、円コール買いが再燃

2021/10/29 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ相場抜けで、オプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.25%⇒6.30%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.30%⇒6.49%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.39%⇒6.54%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.54%⇒6.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.12%⇒+0.15% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.20%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.29%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.40%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%) 《KY》