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[通貨オプション]まちまち
2021/10/23 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は連日上昇した。リスク警戒感に伴うオプション買いが継続。1年物では買いが一服した。 リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円先安感に伴う円プット買いが強まった。 3カ月物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物6.46%⇒6.53% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.56%⇒6.57%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.68%⇒6.71%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.79%⇒6.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.15%⇒+0.12% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.19%⇒+0.19%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.33%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物⁺0.43%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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