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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い加速

2021/10/9 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い加速 ドル・円オプション市場では変動率が上昇。レンジ相場抜けで、オプション買いが強まった。 リスクリバーサルは3カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに対し、円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.68%⇒5.83 % (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.77%⇒5.87 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.03%⇒6.11 %(08年10/24=25.50%) ・1年物6.28%⇒6.32 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.26%⇒+0.24% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.42%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.55%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.68%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) 《KY》