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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い

2021/10/7 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場では変動率が上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まり、3カ月ぶり高水準となった。 リスクリバーサルは動意乏しく、ほぼ横ばいとなった。 ■変動率 ・1カ月物5.92%⇒6.0% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.88%⇒5.98%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.08%⇒6.15%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.33%⇒6.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.29%⇒+0.28% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.43%⇒+0.43%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.56%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.68%⇒+0.68%(08年10/27=+10.71%) 《KY》