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日経平均VIは低下、株価にらみながら荒い動き

2021/10/4 13:51 FISCO
*13:51JST 日経平均VIは低下、株価にらみながら荒い動き 日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は13時50分現在、前日比-0.82pt(低下率3.43%)の23.12ptと低下している。なお、今日ここまでの高値は28.11pt、安値は21.12pt。 先週末の米株式市場で主要3指数(ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500)が上昇した流れを引き継ぎ、今日の東京株式市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは下落して始まった。しかし、取引開始後は株価は売りに押される展開となり、日経225先物は下げに転じ、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、プットが買われ、日経VIは上昇に転じた。その後、日経VIは日経225先物の動きをにらみながら、荒い動きとなっている。 【日経平均VIとは】 日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っている。 《FA》