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[通貨オプション]OP売り、ドル・円レンジ相場で
2021/9/23 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]OP売り、ドル・円レンジ相場で ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、変動率は低下した。ドル・円のレンジ相場を受けて全般的にオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは動意乏しく、ほぼ横ばいとなった。 ■変動率 ・1カ月物5.59%⇒5.51% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.81%⇒5.81%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.96 %⇒5.92%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.30%⇒6.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.47 %⇒+0.47% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.56 %⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.64%⇒+0.65% (08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.74%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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