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[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場

2021/9/11 4:30 FISCO
*04:30JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場を受けてオプション売りが加速した。 リスクリバーサルでは動意乏しく調整が続いた。短期物では円先安感に伴う円プット買いが強まったが、1年物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.04%⇒4.86%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.40%⇒5.29%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.68%⇒5.58%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.09%⇒6.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.15%⇒+0.13% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.46%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.61%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%) 《KY》