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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2021/9/2 4:40 FISCO
*04:40JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場は1年物を除いて、オプション買いが一段と強まった。1年物は変わらず。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。 ■変動率 ・1カ月物5.27 %⇒5.39%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.47 %⇒5.50%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.72 %⇒5.75%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.13 %⇒6.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.23%⇒+0.19% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.37 %⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.50 %⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.65 %⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%) 《KY》