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[通貨オプション]変動率低下、週末、レンジ相場でOP売り
2021/8/28 4:35
FISCO
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*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、週末、レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは引き続き動意乏しくほぼ横ばいとなった。 ■変動率 ・1カ月物5.21%⇒5.12%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.52%⇒5.47%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.75%⇒5.72%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.13%⇒6.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.23%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.38%⇒+0.38%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.50%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.65%⇒+0.65%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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