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[通貨オプション] R/R、円コールスプレッド拡大
2021/8/17 4:35
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*04:35JST [通貨オプション] R/R、円コールスプレッド拡大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは短期物の円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。 ■変動率 ・1カ月物5.09%⇒5.37% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.49%⇒5.60%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.74%⇒5.79%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.08%⇒6.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.26%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.42%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.54%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.66%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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