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[通貨オプション] OP買い再燃
2021/8/3 4:40
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*04:40JST [通貨オプション] OP買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場不透明感やリスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。 リスクリバーサルは1カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.37%⇒5.54% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.55%⇒5.59%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.83%⇒5.84%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.16%⇒6.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.44%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.56%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.65%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.77%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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