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[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い一服
2021/7/29 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い一服 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段落した。 リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.68%⇒5.67% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.85%⇒5.82%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.01%⇒5.99%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.26%⇒6.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.51%⇒+0.54%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.63%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.70%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.78%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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