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[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

2021/7/28 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感の上昇でオプション買いが再燃。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物5.39%⇒5.70% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.63%⇒5.86%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.85%⇒6.02%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.18%⇒6.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.36%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.51%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.60%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.75%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%) 《KY》