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[ドル・円通貨オプション]小動き、日本連休入りで

2021/7/23 4:35 FISCO
*04:35JST [ドル・円通貨オプション]小動き、日本連休入りで ドル・円オプション市場は小動き。日本の連休入りを受けた短期物のオプション売りは一服した。 リスクリバーサルも動意乏しく、調整に終始した。 ■変動率 ・1カ月物5.36%⇒5.38%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.66%⇒5.67%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.88%⇒5.88%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.21%⇒6.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.49%⇒+0.46%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.60%⇒+0.61%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.69%⇒+0.68%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.80%⇒+0.81%(08年10/27=+10.71%) 《KY》