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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

2021/7/10 1:30 FISCO
*01:30JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.73%⇒5.30%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.94%⇒5.63% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.08%⇒5.90%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.38%⇒6.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.53%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.62%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.71%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.86%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%) 《KY》