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[通貨オプション]変動率上昇、OP買いが強まる
2021/6/30 4:30
FISCO
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*04:30JST [通貨オプション]変動率上昇、OP買いが強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けを織り込むオプション買いが強まった。 リスクリバーサルは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.07%⇒5.36 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.48%⇒5.61% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.81%⇒5.89 %(08年10/24=25.50%) ・1年物6.20%⇒6.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.08%⇒+0.9%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.30 %⇒+0.32 %(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.51 %⇒+0.52% (08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.77 %⇒+0.77 %(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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