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[通貨オプション]変動率上昇、OP買いが再燃
2021/6/29 4:35
FISCO
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*04:35JST [通貨オプション]変動率上昇、OP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。オプション買いが再燃。 リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく調整が続いた。 ■変動率 ・1カ月物4.91%⇒5.10%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.43%⇒5.52% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.80%⇒5.83%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.18%⇒6.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.07%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.31%⇒+0.30 %(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.51%⇒+0.51 %(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.75%⇒+0.77 %(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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