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[通貨オプション]R/R、円プット買い優勢

2021/6/17 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い優勢 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でイベントリスクを受けたオプション買いが後退したが、中長期物での買いが続いた。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジの円コール買いを引き続き上回った。 ■変動率 ・1カ月物5.22%⇒5.20%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.50%⇒5.50% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.85%⇒5.89%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.26%⇒6.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.04%⇒+0.02%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.29%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.51%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.80%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%) 《KY》