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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2021/6/4 4:45
FISCO
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*04:45JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。 リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。 ■変動率 ・1カ月物5.68%⇒5.58%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.88%⇒5.89%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.24%⇒6.24%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.62%⇒6.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.11%⇒+0.04%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.41%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.68%⇒+0.65%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.95%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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