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[通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い続く
2021/5/29 2:24
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*02:24JST [通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い続く ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物と3カ月物が低下し、6カ月物と1年物は横ばいになった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安感に伴う円プット買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物5.61%⇒5.50%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.93%⇒5.87%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.24%⇒6.24%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.63%⇒6.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.22%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.42%⇒+0.40%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.69%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.98%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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