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[通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い強まる

2021/5/28 2:30 FISCO
*02:30JST [通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物と3カ月物が上昇、6カ月物がやや低下し、1年物は横ばいになった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.43%⇒5.61%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.84%⇒5.93%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.25%⇒6.24%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.63%⇒6.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) 一時■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.27%⇒+0.22%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.53%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.75%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.00%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%) 《KK》