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[通貨オプション]リスク上昇でOP買い
2021/5/5 3:30
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*03:30JST [通貨オプション]リスク上昇でOP買い ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。リスクの上昇でオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは調整が続いた。 ■変動率 ・1カ月物5.66%⇒5.71% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.02%⇒6.07%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.31%⇒6.36% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.63%⇒6.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.04%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.47%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.84%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.16%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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