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[通貨オプション]OP買い継続、リスク上昇で
2021/4/22 4:30
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*04:30JST [通貨オプション]OP買い継続、リスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.79%⇒5.85 % (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.00%⇒6.04 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.33%⇒6.34 % (08年10/24=25.50%) ・1年物6.64%⇒6.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.49%⇒+0.50%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.78%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.06%⇒+1.07 %(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.27%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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