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[通貨オプション]OP買い再燃、ドル・円レンジ抜け

2021/4/20 4:30 FISCO
*04:30JST [通貨オプション]OP買い再燃、ドル・円レンジ抜け ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ抜けでオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物5.28%⇒5.75%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.78%⇒5.95%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.13%⇒6.27%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.53%⇒6.59%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.41%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.73%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.01%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.26%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%) 《KY》