マーケット
7/2 15:15
40,074.69
+443.63
39,169.52
+50.66
暗号資産
FISCO BTC Index
7/3 0:55:02
10,029,875
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  

[通貨オプション]変動率上昇、OP買い強まる

2021/3/13 5:45 FISCO
*05:45JST [通貨オプション]変動率上昇、OP買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円の上昇を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに勝った。 ■変動率 ・1カ月物6.10%⇒6.53%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.36%⇒6.57%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.57%⇒6.76% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.83%⇒6.96%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.24%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.65%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.20%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%) 《KY》