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[通貨オプション]変動率低下
2021/3/3 5:40
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*05:40JST [通貨オプション]変動率低下 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.06%⇒6.02%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.30%⇒6.23%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.73%⇒6.64% (08年10/24=25.50%) ・1年物 7.04%⇒6.96%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.21%⇒+0.22%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.66%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.03%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.29%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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