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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けを織り込むOP買い

2021/2/24 5:40 FISCO
*05:40JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けを織り込むOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。短中期物では円先安感に伴う円プット買いが強まり円コールスプレッドが縮小した一方で、長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物6.22%⇒6.23%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.33%⇒6.37%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.59%⇒6.61% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.88%⇒6.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.46%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.84%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.11%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.32%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%) 《KY》