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[通貨オプション]R/R、円コール買い継続

2021/2/20 5:40 FISCO
*05:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い継続 ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まり、短期物ではオプション買いが継続したが、中長期物では後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物5.76%⇒5.77%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.12%⇒6.08%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.41%⇒6.40% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.70%⇒6.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.19%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.63%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.97%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.23%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%) 《KY》