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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる_
2021/2/19 5:40
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*05:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる_ _NEW_LINE__ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて低下した。レンジ相場抜けでオプション買いが後退。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.81%⇒5.81%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.19%⇒6.14%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.47%⇒6.42% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.71%⇒6.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.10%⇒+0.19%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.55%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.91%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.20%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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