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日経VI:低下、ボラティリティーの高まりへの警戒感がやや緩和

2021/2/17 16:00 FISCO
*16:00JST 日経VI:低下、ボラティリティーの高まりへの警戒感がやや緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は17日、前日比-0.48pt(低下率1.99%)の23.63ptと低下した。なお、高値は24.87pt、安値は23.53pt。今日の東京株式市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。2月に入って昨日までに日経平均は2800円ほど急ピッチで上昇しており、市場には引き続きボラティリティーの高まりを警戒するムードがあり、日経VIは上昇して始まった。しかし、その後は日経225先物が比較的狭いレンジでの推移となり、市場の警戒感が次第に緩和し、午後になると日経VIは低下に転じた。 【日経平均VIとは】 日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。 《FA》