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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2021/2/10 5:40
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*05:40JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感や値ごろ感からオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。 ■変動率 ・1カ月物5.05%⇒5.29%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.66%⇒5.73%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.09%⇒6.15% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.43%⇒6.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.29%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.70%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.03%⇒+1.08%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.24%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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