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[ドル・円通貨オプション]まちまち、調整

2021/2/6 5:45 FISCO
*05:45JST [ドル・円通貨オプション]まちまち、調整 ドル・円オプション市場は1年物を除いてレンジ相場抜けでオプション買いが継続したが1年物は買いが一服した。 リスクリバーサルも調整色が強かった。1カ月物では円先安感に伴う円プット買いが円コール買いを上回ったが、中長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.24%⇒5.32%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.79%⇒5.78%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.16%⇒6.19% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.52%⇒6.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.21%⇒+0.19%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.69%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.00%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.23%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%) 《KY》