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[通貨オプション]まちまち

2021/1/22 5:45 FISCO
*05:45JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感の後退で、オプション売りが継続した一方、中長期物では買いが再燃した。 リスクリバーサルは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物5.50%⇒5.43%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.92%⇒5.95%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.23%⇒6.26% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.52%⇒6.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.50%⇒+0.50%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.85%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.12%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.32%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%) 《KY》