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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退
2021/1/20 2:09
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*02:09JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.99%⇒5.84%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.29%⇒6.15%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.57%⇒6.44% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.76%⇒6.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.56%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.91%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.18%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.39%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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