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[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買いが後退
2021/1/13 3:28
FISCO
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*03:28JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。 リスクリバーサルは全般的に円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.40%⇒6.09%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.42%⇒6.21% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.59%⇒6.47% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.76%⇒6.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.42%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.75%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.01%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.21%⇒+1.3%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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