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[通貨オプション]R/R、円プット買い継続
2021/1/9 5:50
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*05:50JST [通貨オプション]R/R、円プット買い継続 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。昨年11月以来の低水準から値ごろ感にオプション買いが再燃。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.99%⇒6.10%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.26%⇒6.29% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.48%⇒6.51%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.73%⇒6.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.56%⇒+0.47%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.83%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.06%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.25%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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