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[通貨オプション]OP買い一服

2021/1/6 0:50 FISCO
*00:50JST [通貨オプション]OP買い一服 ドル・円オプション市場で変動率は小幅低下。新年度入りを受けたオプション買いが一段落した。 リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.63%⇒6.51%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.66%⇒6.56% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.80%⇒6.75%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.96%⇒6.95%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.82%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.05%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.25%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.41%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%) 《KY》