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[通貨オプション]レンジ抜け織り込むOP買い再燃

2020/12/31 5:50 FISCO
*05:50JST [通貨オプション]レンジ抜け織り込むOP買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.98%⇒6.26%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.36%⇒6.49% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.63%⇒6.70%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.89%⇒6.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.72%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.03%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.25%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.44%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%) 《KY》