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[通貨オプション]まちまち
2020/12/29 5:40
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*05:40JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でレンジ抜けを織り込むオプション買いが再燃した一方で、中長期物ではオプション売りが継続した。 リスクリバーサルは動意乏しく小動きに終始した。 ■変動率 ・1カ月物5.98%⇒6.07%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.48%⇒6.46%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.73%⇒6.67%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.97%⇒6.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.72%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.04%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.26%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.46%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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