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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い加速
2020/12/18 5:50
FISCO
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*05:50JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けで、オプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.15%⇒6.38%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.50%⇒6.79%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.76%⇒6.93%(08年10/24=25.50%) ・1年物 7.00%⇒7.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.79%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.10%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.34%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.53%⇒+1.52%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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