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[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる
2020/12/12 5:50
FISCO
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*05:50JST [通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物と6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、1年物では弱まった。 ■変動率 ・1カ月物5.96%⇒6.10%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.40%⇒6.50%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.65%⇒6.72%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.92%⇒6.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.67%⇒+0.73%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.08%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.32%⇒+1.33%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.52%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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