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[通貨オプション]OP売り再燃、レンジ相場受け

2020/12/2 5:50 FISCO
*05:50JST [通貨オプション]OP売り再燃、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが再燃した。 リスクリバーサルは小動きながら、1,3カ月物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.78%⇒5.66%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.32%⇒6.20%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.57%⇒6.50%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.83%⇒6.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.60%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.00%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.25%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.49%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%) 《KY》