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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け織り込むOP買い
2020/12/1 5:50
FISCO
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*05:50JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け織り込むOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.66%⇒5.83%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.25%⇒6.33%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.56%⇒6.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.78%⇒6.82%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.64%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.02%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.30%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.51%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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